Estratégias Mecânicas De Negociação De Ações

Uma estratégia mecânica que produziu lucros consistentes no mercado de ações Nesta publicação, gostaria de introduzir uma estratégia mecânica que tenha produzido lucros em 81 dos 82 períodos históricos estudados. Então, eu gostaria de divulgar as regras mecânicas específicas e explorar o que é necessário, psicologicamente, para conseguir essa estratégia. Primeiro, algumas notas sobre o desempenho das estratégias: 1) Os 82 períodos históricos estudados cobrem décadas, não apenas um grupo selecionado de anos. Esse período incluiu muitos mercados de touro, urso e laterais e muitas condições econômicas. Enquanto o desempenho passado não é garantia do futuro, o longo período em que esta estratégia foi bem sucedida sugere que é altamente robusto 2) A estratégia não foi otimizada ou ajustada em curva de qualquer maneira. As regras do sistema são muito simples. De fato, além disso, veja abaixo, os retornos anuais médios, conforme observado no gráfico acima, subestimam muito os retornos viáveis ​​dos participantes do mercado 3) A estratégia não requer acesso a dados ou recursos de mercado incomuns. A estratégia utiliza dados do domínio público. Na verdade, qualquer pessoa pode se beneficiar desta estratégia sem estar ligada à tela durante o dia. A quantidade de tempo e esforço necessários para tomar decisões e trocas não interfere na realização de um emprego a tempo inteiro ou qualquer outra responsabilidade ou atividade de vida. OK, agora para o desempenho baixado: o retorno anual médio da estratégia é 14.17. Isso não tem qualquer alavanca qualquer. Dos 82 períodos históricos estudados, 39 produziram retornos superiores a 10 por ano e 20 renderam retornos superiores a 20. Seis períodos proporcionaram retornos maiores que 40. O período perdido entre os 82 perdeu uma média de -25 por ano. Como resultado, o perfil risco-recompensa da estratégia é muito favorável. Estou bastante convencido de que esses resultados são mais impressionantes que os alcançados pela maioria dos sistemas mecânicos comercializados para o público comercial. É difícil pensar em uma estratégia tão consistente e lucrativa ao longo de décadas. Aqui estão as regras específicas do sistema: 1) Compre a Dow Jones Industrial Average no final do último dia de negociação do ano 2) Segure o cargo por 25 anos 3) Venda o cargo no último dia do 25º ano. Compre. Segure-o. Venda. A razão pela qual os resultados acima sublinham muito os rendimentos reais é que eu não tomou em consideração dividendos (e seu reinvestimento) na mistura. Meus dados sobre os dividendos do índice SP 500 descobrem que, voltando a 1928, esses valores foram em média 3,92 por ano. Mesmo que você assuma nenhum reinvestimento, pode ver que adicionar esse retorno ao mix significa que todos os períodos estudados foram lucrativos. Comprar e manter o curso de uma carreira de investimento de 25 anos nunca perdeu dinheiro voltando ao início dos meus dados históricos em 1901. Os retornos do gráfico acima foram obtidos tomando cada período de investimento sequencial de 25 anos de 1901 a 2006 para simular O que qualquer investidor pode ter obtido com base em cada ano de início. Para obter um tratamento mais aprofundado sobre o retorno a longo prazo, a consistência surpreendente e a forma como eles superam a inflação, recomendo o livro Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns por Dimson, Marsh e Staunton. Quantos comerciantes dentro e fora, ao longo de uma carreira de 25 anos, conseguem tal consistência e retorno. Quantos fundos gerenciados ativamente podem se orgulhar de tal registro. Mas pense na força psicológica necessária para participar dessa estratégia. Um investidor precisa superar as reduções do mercado ostentoso, períodos de recessão econômica, choques de petróleo, inflação e inúmeras crises geopolíticas. Tão importante, um investidor precisa sintonizar o céu muitos, o céu está caindo, que foram emitidos ao longo desses anos, já que os comentadores do mercado ficaram convencidos de que as colapsas do mercado estavam em andamento. Considere o fato de que, para o investidor de carreira, esses gritos de desgraça nunca foram vindicados. Nunca. Na verdade, para aguentar por um quarto de século, um investidor precisou do otimismo descrito por Dimson, Marsh e Staunton. O pessimista vê países emergentes que vão eclipsar os EUA, o otimista vê os mercados livres em ascensão em todo o mundo, proporcionando mercados em expansão e melhorando os padrões de vida em todo o mundo. O pessimista vê pico de petróleo. O otimista prevê o espírito da inovação humana, que proporcionará formas de energia mais baratas e abundantes, reduzindo as tensões agora presentes sobre o fornecimento limitado de petróleo. O pessimista vê mercados de urso. O otimista percebe novas oportunidades para retirar pechinchas. Então, é o que é preciso para se beneficiar da estratégia mecânica de compra e retenção para toda a vida: otimismo e coragem para sintonizar eventos e vozes intervenientes. Não me interprete mal, eu amo negociar. É desafiador, estimulante e potencialmente bastante gratificante. Mas não nos enganemos. Se fôssemos negociar e sair das carreiras cada vez que nos tornássemos temerosos de nosso progresso na carreira atual ou cada vez que outra carreira parecia melhor, acabou com uma vida de promessa insatisfeita. Se trocamos de forma semelhante dentro e fora dos relacionamentos, não conseguiríamos uma fração da profundidade emocional e o cumprimento de um casamento fino. As grandes recompensas são para aqueles que se investem na vida - e quem tem a tenacidade eo otimismo de manter esses investimentos e construir sobre eles. Brett Steenbarger, Ph. D. Autor de The Psychology of Trading (Wiley, 2003), Melhorando o desempenho do comerciante (Wiley, 2006) e The Daily Trading Coach (Wiley, 2009) com interesse em usar padrões históricos nos mercados para encontrar uma vantagem comercial. Também estou interessado no aprimoramento do desempenho entre os comerciantes, com base em pesquisas de artistas experientes em vários campos. Eu tirei uma licença dos blogs a partir de maio de 2010 devido ao meu papel em um fundo global de hedge macro. Blogging retomou em fevereiro de 2014, juntamente com publicações regulares para Twitter e StockTwits (Steenbab). Veja o meu perfil completo Assine o Twitter Trader Blog ArchiveTrading Estratégias e modelos Estratégias e modelos de negociação Outras estratégias de negociação CCI Correction Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e CCI diário para gerar sinais comerciais CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que usa leituras sobrecarregadas no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) para gerar sinais de compra e venda para as Estratégias de Negociação SampP 500 Gap Várias estratégias de negociação com base nas lacunas de abertura de preços Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa o Ichimoku Cloud para Defina o viés de negociação, identifique as correções e aponte os pontos de viragem de curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três passos para identificar a tendência, aguarde correções dentro dessa tendência e depois identifique reversões que sinalizem o fim da correção. Desenvolvido por Tony Crabel, a estratégia do período de alcance estreito procura contrações de alcance para prever expa de alcance Nsions. O código de varredura antecipada incluiu que ajusta essa estratégia ao adicionar as qualificações Aroon e CCI Porcentagem acima da estratégia SMA A de 50 dias que usa o indicador de largura, porcentagem acima da média móvel de 50 dias, para definir o tom para o mercado amplo e identificar correções Pré - Holiday Effect Como o mercado funcionou antes das principais feriados dos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral de Larry Connors039 significa estratégia de reversão usando Estratégia de Negociação de Rotação de Setor RSI Faber039 de 2 períodos Com base na pesquisa de Mebane Faber, essa estratégia de rotação de setor adquire os setores de maior desempenho e re-balanços uma vez por mês Ciclo de seis meses MACD Desenvolvido por Sy Harding , Esta estratégia combina o ciclo de urso-urso de seis meses com sinais MACD para timing Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia usa o Índice direcional médio (ADX) e oscilador estocástico para identificar os preços pops e breakouts Slope Tendência de desempenho Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove setores SPDRs Swing Charting O que é Swing Trading e como ele pode ser usado para lucros sob certas condições de mercado Quantificação de Tendências e Atribuição de Ativos Este artigo mostra os chartists como definir inversões de tendências a longo prazo como um processo alisando o pr Dados de gelo com quatro diferentes osciladores de preços percentuais. Os cartistas também podem usar essa técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos