Apresentando 40 estratégias de opções para touros, ursos, novatos, estrelas e todos entre o que você aprenderá Configurações comerciais, riscos, recompensas e condições de mercado ótimas para 40 diferentes estratégias de opções Termos e conceitos de opções sem qualquer mumbo jumbo Estratégias para os novatos obterem seus Pés molhados e para os profissionais aprimorar seu jogo Como a volatilidade implícita pode ser usada para ajudá-lo a antecipar o movimento futuro dos preços das ações e muito mais acesso começar agora raquo Atualmente, as peças jogadas apresentam riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. Várias estratégias de opções legais envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos do TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral dos valores mobiliários da Ally Financial Inc. oferecidos pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Reverse Iron Condor Limited Risk A perda máxima para a estratégia reversa do condor de ferro também é limitada e é igual ao débito líquido tomado ao entrar no comércio. A perda máxima ocorre quando o preço do estoque subjacente no vencimento é entre as greves da longa chamada e a longa colocação. A esse preço, todas as opções expiram sem valor, pelo que o comerciante não tem nada, exceto uma perda igual ao débito inicial recebido. A fórmula para o cálculo da perda máxima é dada abaixo: Perda Máxima Comissões Líbridas Líquidas Líquidas A Perda máxima paga ocorre quando o preço do subjacente está entre os preços de greve da chamada longa e o (s) ponto (s) intermediário (s) de longo prazo Existem 2 pontos de equilíbrio Para a posição reversa do condador de ferro. Os pontos de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas. Upper Breakeven Point Strike Preço de Long Call Net Premium Pagado Lower Breakeven Point Strike Preço de Long Put - Net Premium Paid Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em 45 em junho. Um comerciante de opções executa um condor de ferro reverso vendendo um JUL 35 colocado para 50, comprando um JUL 40 colocado por 100, comprando outra chamada JUL 50 para 100 e vendendo outra chamada JUL 55 para 50. Um débito líquido de 100 é tomado após a entrada o comércio. Suponha que se o estoque XYZ ainda estiver negociando às 45 no vencimento das opções em julho, as 4 opções expiram sem valor. Uma vez que o comerciante tomou um débito de 100 ao entrar no comércio, ele sofre uma perda de 100. Esta é também a sua perda máxima possível. Se o estoque da XYZ estiver em troca da negociação em 35 na data de validade, apenas a longa opção de venda JUL 40 expira no dinheiro. Esta opção de venda JUL 40 vale 500 e, portanto, o lucro dos comerciantes é de 400, após a dedução do débito inicial de 100. Uma situação semelhante ocorre quando a ação subjacente opera a 55 na data de validade. Neste caso, apenas a longa opção de chamada JUL 50 expira no dinheiro e também vale 500. Para ver mais por que 400 é o lucro máximo possível, examinamos o que acontece quando o preço das ações cai abaixo de 35 a 30 na data de validade. A esse preço, ambos os JUL 35 colocados e as opções de venda JUL 40 expiram no dinheiro. O curto JUL 35 colocado tem um valor intrínseco de 500, enquanto o longo JUL 40 coloca vale 1000. Vender o longo colocar para 1000 e comprar de volta o short put para 500 ainda deixa o comerciante com uma rede 500. Subtraindo o débito inicial de 100 O lucro ainda é 400. Uma situação semelhante ocorre quando as ações negociam acima de 55 com as opções de chamada. Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, o condor de ferro reverso é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros. As tarifas da Comissão de Comissões podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor de ferro reverso, pois existem 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas. Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas 0,15 por contrato (4,95 por comércio). Estratégias semelhantes As estratégias a seguir são semelhantes ao condor de ferro reverso na medida em que também são estratégias de alta volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado. Short Put Butterfly
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